Kỷ luật thị trường và rủi ro của các Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2022

Abstract

Đề án này tìm hiểu mối quan hệ giữa KLTT và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2022, để có bằng chứng thực nghiệm trong việc lập luận về vấn đề kỷ luật thị trường có tồn tại và tác động như thế nào đến rủi ro của các NHTM Việt Nam. Bằng các phương pháp định lượng để tìm ra được kết quả thực nghiệm hỗ trợ cho giả thuyết KLTT tồn tại tại Việt Nam và thông qua kỷ luật thị trường (dưới góc độ người gửi tiền) làm giảm rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam hay không. Đề tài nghiên cứu này tương đối mới tại Việt Nam, các kết quả trước đây chưa có nhiều để có thể đối sánh, kết quả thực nghiệm của tác giả cho thấy một số chỉ dấu về sự tồn tại của kỷ luật thị trường qua khách hàng gửi tiền, tuy nhiên không làm giảm rủi ro ngân hàng trong giai đoạn 2010-2022. Tuy nhiên, kết quả này cũng có vai trò gợi ý một số nội dung để đóng góp vào chính sách cho các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách đối với ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc tăng cường khuôn khổ KLTT nhằm giảm thiểu rủi ro của ngân hàng.