Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Abstract

Hiện nay, các Ngân hàng thương mại (NHTM) đã và đang áp dụng các mô hình phân tích trong việc đánh giá rủi ro tín dụng, khả năng tài chính, uy tín cũng như chất lượng tín dụng của khách hàng. Công việc này giúp các NHTM kiểm soát được rủi ro trong hoạt động kinh doanh cũng như đánh giá được các khách hàng và khoản vay tốt hơn. Từ đó giúp các nhà băng đưa ra các quyết định phù hợp trong việc điều hành cũng như quản trị rủi ro. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), mô hình phân tích này còn được biết đến với tên gọi là Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ (XHTDNB). XHTDNB đóng một vai trò quan trọng trong việc ban hành, thực thi các quyết định, chính sách và quy định về tín dụng của BIDV. BIDV chi nhánh TP. Hồ Chí Minh là một trong những chi nhánh lâu đời, đi đầu trong khu vực miền Nam, từ việc được BIDV tin tưởng lựa chọn thí điểm đầu tiên cho đến việc triển khai áp dụng hệ thống xếp hạng này trong gần 20 năm qua. Mô hình này tuân thủ các chuẩn mực của Basel II cũng như các quy định của Ngân hàng Nhà nước ban hành. Mục tiêu của Đề án tốt nghiệp này là nghiên cứu thực trạng của Hệ thống XHTDNB dành cho đối tượng là các Khách hàng Doanh nghiệp tại BIDV Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình này. Để đạt được mục tiêu này, Đề án đã sử dụng phương pháp phân tích định tính và thu thập, khảo sát các kết quả chấm điểm XHTDNB của 30 KHDN đang có quan hệ tín dụng tại BIDV chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy Hệ thống XHTDNB được chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thực hiện một cách chặt chẽ, tách bạch giữa các khâu đề xuất, kiểm soát, thẩm định và phê duyệt; các kết quả mà hệ thống XHTDNB đưa ra có tính thuyết phục và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn một số hạn chế trong việc các tiêu chí đầu vào dùng để chấm điểm chưa phản ánh được hết các rủi ro còn tiềm ẩn cũng như chất lượng tín dụng của doanh nghiệp, từ đó dẫn đến việc các kết quả XHTDNB đưa ra chưa thể bám sát cũng như chưa thể dự báo được tình hình sức khỏe trong tương lai gần của doanh nghiệp để Chi nhánh có thể đưa ra các quyết định, ứng xử tín dụng phù hợp cũng như quản trị rủi ro trong hoạt động.