Title: | Độ nhạy cảm của dự phòng rủi ro đối với chu kỳ kinh tế: Trường hợp của Việt Nam |
Author(s): | Nguyễn Thị Ngọc Trang |
Advisor(s): | Trần Ngọc Thơ Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Trí Minh |
Keywords: | Chu kỳ kinh tế; Chính sách vĩ mô thận trọng; Ngân hàng; Dự phòng rủi ro tín dụng |
Abstract: | Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về độ nhạy cảm của dự phòng rủi ro đối với chu kỳ kinh tế tại các ngân hàng thương mại (NHTM) nội địa ở Việt Nam. Chúng tôi sử dụng dữ liệu trích dự phòng nợ xấu của 30 NHTM trong giai đoạn 2006- 2018 để tạo ra dữ liệu bảng không cân xứng và ước lượng mô hình thực nghiệm bằng phương pháp fixed effect. Kết quả nghiên cứu tìm thấy bằng chứng thống kê về tính thuận chu kỳ giữa tăng trưởng kinh tế và trích lập dự phòng ở các NHTM Việt Nam. Quy mô vốn cổ phần lớn hơn và nới lỏng các công cụ giám sát vĩ mô thận trọng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam làm gia tăng tính thuận chu kỳ. Ngoài ra, nhóm ngân hàng có quy mô tài sản lớn và trong giai đoạn sau tái cấu trúc hệ thống ngân hàng làm giảm tác động thuận chu kỳ. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh |
URI: | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/73479 |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường
|