Phân tích tác động của đại dịch Covid – 19 và chính sách tiền tệ của Mỹ đến nợ xấu tại các Ngân Hàng Thương Mại ở Việt Nam

Abstract

Bài nghiên cứu phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam bằng cách phân tích hồi quy dữ liệu bảng số liệu của 30 NHTM Việt Nam tính bằng quý từ năm 2016 - 2023. Tác giả sử dụng mô hình Pooled OLS, FEM, REM sau đó lựa chọn mô hình phù hợp là FEM. Tuy nhiên, sau khi kiểm định khuyết tật mô hình thì thấy được mô hình FEM có hiện tượng phương sai thay đổi và sự tương quan các biến trong nghiên cứu. Để khắc phục tình trạng này, tác giả sử dụng mô hình hồi quy theo phương pháp tối thiểu bình quân khả thi (Feasible Generalized Least Squares -FGLS) để đảm bảo hiệu quả của mô hình. Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy ở mức ý nghĩa thống kê 1%: chính sách tiền tệ của Mỹ có tác động cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu; quy mô ngân hàng, hiệu quả hoạt động của ngân hàng có tác đòng ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng chỉ ra được ở mức ý nghĩa thống kê 5% tốc độ tăng trưởng tín dụng và cơ cấu vốn của ngân hàng có tác động ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu. Bài nghiên cứu chưa tìm ra được mối quan hệ của đại dịch Covid - 19, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, chính sách tiền tệ tại Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro trong quá khứ đến tỷ lệ nợ xấu