Ảnh hưởng của đa dạng hóa và khủng hoảng đến rủi ro và hiệu quả hoạt động ngân hàng

Abstract

Nghiên cứu ảnh hưởng của đa dạng hóa và khủng hoảng đến rủi ro và hiệu quả hoạt động ngân hàng với dữ liệu 29 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2010 – 2023. Nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM để xử lý hiện tượng nội sinh trong mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng đa dạng hóa thu nhập và tài sản giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại, được đo lường qua tỷ lệ nợ xấu. Đa dạng hóa thu nhập giúp ngân hàng tránh phụ thuộc vào một nguồn thu cụ thể, tạo sự ổn định cho dòng tiền và thu nhập tổng thể ngay cả khi một số khoản vay gặp rủi ro. Đồng thời, điều này cải thiện hiệu quả hoạt động ngân hàng bằng cách tối ưu hóa nguồn thu, nâng cao lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro từ các khoản vay không có khả năng thu hồi. Các dịch vụ phi tín dụng mang lại nguồn thu ổn định, giúp ngân hàng linh hoạt ứng phó với những khó khăn trong hoạt động tín dụng. Hiệu quả này càng được tăng cường đối với các ngân hàng lớn nhờ mạng lưới rộng lớn và khả năng khai thác tối đa nhu cầu khách hàng. Về đa dạng hóa tài sản, việc phân tán danh mục đầu tư giúp ngân hàng giảm thiểu tác động từ sự suy giảm giá trị của một loại tài sản cụ thể, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng với biến động thị trường. Tuy nhiên, khi quy mô ngân hàng tăng, việc đa dạng hóa tài sản có thể làm tăng rủi ro nếu ngân hàng đầu tư vào các loại tài sản phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó kiểm soát. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro chặt chẽ khi mở rộng danh mục tài sản trong các ngân hàng lớn.