Tác động của sự bất định kinh tế đến rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu phân tích tác động của sự bất định kinh tế đến rủi ro ngân hàng, đồng thời làm rõ vai trò điều tiết của đa dạng hóa thu nhập đến mối quan hệ này. Nghiên cứu sử dụng bảng dữ liệu của 31 ngân hàng thương mại tại Việt Nam, trong giai đoạn 2010 – 2023. Nhằm kiểm soát vấn đề không đồng nhất riêng lẻ và sai lệch nội sinh tiềm ẩn, tác giả áp dụng ước tính GMM hệ thống. Kết quả thực nghiệm xác nhận rằng mức độ bất định kinh tế cao hơn làm tăng rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, đa dạng hóa thu nhập giảm thiểu tác động bất lợi từ sự bất định kinh tế đến rủi ro ngân hàng. Cụ thể, ảnh hưởng bất lợi của sự bất định kinh tế sẽ mạnh hơn ở các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng thuần túy, và sẽ yếu hơn ở các ngân hàng tạo ra nhiều thu nhập ngoài lãi hơn. Các phát hiện vẫn vững dù tác giả thay đổi các thước đo rủi ro ngân hàng, sự bất định kinh tế và đa dạng hóa thu nhập. Từ kết quả thực nghiệm, tác giả đề xuất một số hàm ý cho các cơ quan quản lý ngân hàng trong việc giảm thiểu các tác động không mong muốn từ sự bất định kinh tế đến khu vực ngân hàng thương mại.