Ứng dụng VECM phân tích mối quan hệ động giữa Nợ xấu, Dư nợ cho vay và lãi suất cho vay tại HDBank.

Abstract

Nợ xấu được xem là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng tín dụng và mức độ an toàn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động từ các biến động vĩ mô, việc theo dõi và dự báo xu hướng nợ xấu ngày càng trở nên cần thiết đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng. Nghiên cứu này tập trung phân tích mối quan hệ động giữa nợ xấu, DNCVvà lãi suất trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank). Thông qua việc xem xét đồng thời các mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn, nghiên cứu hướng đến việc làm rõ cơ chế điều chỉnh của nợ xấu trước những biến động của các yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là tiếp cận định lượng trên cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian. Mô hình VECM được áp dụng nhằm xác định mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến, đồng thời đánh giá tốc độ điều chỉnh về trạng thái cân bằng dài hạn khi xảy ra sai lệch. Kết quả thực nghiệm cho thấy tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa nợ xấu, DNCV và lãi suất. Trong ngắn hạn, các biến có xu hướng tương tác lẫn nhau và điều chỉnh dần về trạng thái cân bằng sau các cú sốc. Ngoài ra, mô hình VECM cũng cho thấy khả năng ứng dụng trong việc dự báo xu hướng biến động của nợ xấu trong ngắn hạn. Nhìn chung, nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về vai trò của các yếu tố tín dụng và lãi suất trong việc tác động đến nợ xấu, qua đó hỗ trợ các ngân hàng trong việc xây dựng chính sách tín dụng phù hợp và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.