Những yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Abstract

Dựa trên dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2022, bài nghiên cứu đã phát hiện ra các yếu tố có tác động đến tỷ lệ nợ xấu của NHTM. Để thực hiện nghiên cứu, tác giả lần lượt sử dụng các mô hình là Pooled OLS, Fixed Effect Model (FEM) và Random Effect Model (REM). Kết quả, mô hình phù hợp nhất là REM, và phương pháp ước lượng hồi quy bằng mô hình FGLS cũng được sử dụng để loại bỏ vấn đề tự tương quan của mô hình. Các yếu tố đặc điểm ngân hàng có mối tương quan dương đến tỷ lệ nợ xấu bao gồm tỷ lệ nợ xấu năm trước (NPLt-1) và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR). Trong khi đó, các biến Quy mô ngân hàng (SIZE), Tốc độ tăng trưởng tín dụng (LGR), Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (DRR) có mối tương quan âm đến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng. Nghiên cứu cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có mối tương quan âm với tỷ lệ nợ xấu, trong khi tỷ lệ lạm phát (INF), tỷ giá hối đoái (EXI) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng. Dựa trên kết quả này, tác giả đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà quản trị ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm quản lý tốt tỷ lệ nợ xấu và thúc đẩy phát triển bền vững của ngành ngân hàng.