Ứng dụng Stress Test kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Abstract

Đề tài “Ứng dụng Stress Test kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng TMCP tại Việt Nam” được thực hiện với mục tiêu đánh giá khả nặng chịu đựng rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam thông qua mô hình Kiểm tra sức chịu đựng Stress test. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro tín dụng của ngân hàng. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng lớn theo 2 nhóm. Nhóm 1 là các ngân hàng Quốc doanh gồm BIDV, VietinBank, VietcomBank, Nhóm 2 là các ngân hàng ngoài Quốc doanh gồm SacomBank, ACB, TechcomBank, SHB, MBBank, VPBank, SCB. Đề tài đã đạt được những kết quả nghiên cứu sau: Thứ nhất, trình bày tổng quan về ứng dụng Stress Test, mô hình Stress Test gồm mô hình phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản. Đồng thời nêu rõ những điều kiện ứng dụng Testing rủi ro tín dụng vào hoạt động tín dụng của ngân hàng. Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng trong thời gian qua và thực trạng triển khai stress testing rủi ro tín dụng một số ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2022. Qua phân tích nhận định một số ưu điểm, nhược điểm trong việc ứng dụng mô hình này. Thứ ba, trên cơ sở định hướng nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới, nghiên cứu trình bày giải pháp giúp các ngân hàng thương mại cổ phần nâng cao ứng dụng Stress Test trong quản trị rủi ro tín dụng bao gồm: Nâng cao nhận thức về Basel II và Stress Test; nâng cao hiệu quả tuân thủ ứng dụng; đầu tư phát triển công nghệ và hệ thống dữ liệu; nâng cao khả năng về vốn. Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị với ngân hàng nhà nước một số nội dung về quy trình thực hiện Stress Test và đảm bảo sự đồng bộ và linh hoạt của chính sách tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.