Xếp hạng các mô hình Value At Risk trong dự báo rủi ro danh mục

Nguyễn Thanh Phú

Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42825

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Lê Phan Thị Diệu Thảo
dc.contributor.author	Nguyễn Thanh Phú
dc.date.accessioned	2016-12-15T09:42:42Z	-
dc.date.available	2016-12-15T09:42:42Z	-
dc.date.issued	2015
dc.identifier.other	Barcode: K50007521
dc.identifier.uri	http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42825	-
dc.description	Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description	Finance - Banking
dc.description	Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015
dc.description	Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015
dc.description	Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.description	Includes bibliographical references and appendixes
dc.description.abstract	Nội dung chính của bài nghiên cứu là xếp hạng và đánh giá hiệu quả của các mô hình kinh tế lượng trong hoạt động dự báo VaR của danh mục đầu tư. Tám mô hình được sử dụng trong bài là Historical Simulation, Variance-Covariance, GARCH, EGARCH, CAViaR Adapti
dc.format.medium	61 Tr.
dc.language.iso	vie
dc.publisher	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh	-
dc.subject	Financial risk management
dc.subject	Quản trị rủi ro tài chính
dc.title	Xếp hạng các mô hình Value At Risk trong dự báo rủi ro danh mục
dc.type	Master's Theses
dc.subject.DDC	332.632
item.openairecristype	http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf	-
item.grantfulltext	reserved	-
item.cerifentitytype	Publications	-
item.fulltext	Full texts	-
item.openairetype	Master's Theses	-
item.languageiso639-1	vi	-
Appears in Collections:	MASTER'S THESES

Files in This Item:

File

96322.pdf

Description

Size

3.08 MB

Format

Adobe PDF

Show simple item record

Google Scholar^TM

Check

Files in This Item:

Google ScholarTM

Google Scholar^TM