Xếp hạng các mô hình Value At Risk trong dự báo rủi ro danh mục

Abstract

Nội dung chính của bài nghiên cứu là xếp hạng và đánh giá hiệu quả của các mô hình kinh tế lượng trong hoạt động dự báo VaR của danh mục đầu tư. Tám mô hình được sử dụng trong bài là Historical Simulation, Variance-Covariance, GARCH, EGARCH, CAViaR Adapti