Title: | Nợ xấu, rủi ro đạo đức và các quy định điều tiết trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam |
Author(s): | Nguyễn Thành Nam |
Advisor(s): | Dr. Đinh Thị Thu Hồng |
Keywords: | Nợ xấu; Pháp luật; Ngân hàng; Bad debts; Banking; Law |
Abstract: | Bài nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra mức độ mà các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với những thách thức trong quan hệ cho vay, và sự tham gia của họ vào các hành vi rủi ro, vì điều này có thể làm tăng thêm các vấn đề rủi ro đạo đức của ngành ngân hàng trong tương lai gần. Đầu tiên, nghiên cứu áp dụng một mô hình ngưỡng để nghiên cứu vai trò của nợ xấu trong việc báo hiệu các vấn đề rủi ro đạo đức. Thứ hai, nghiên cứu cũng áp dụng mô hình này vào các ngân hàng thương mại Việt Nam để kiểm định giả thiết “các ngân hàng gặp khó khăn có động lực để chấp nhận rủi ro vượt mức”, làm gia tăng thiệt hại và khả năng vỡ nợ. Với một bộ dữ liệu bảng cân bằng của 25 ngân hàng thương mại ở Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2014, bài nghiên cứu đã sử dụng tỷ lệ nợ xấu có độ trễ một thời kỳ như là biến ngưỡng để nghiên cứu các vấn đề rủi ro đạo đức có thể có trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Các kết quả thực nghiệm từ các kiểm định và ước lượng mô hình ngưỡng dựa theo Hansen (1999) đã cung cấp một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy hiệu ứng ngưỡng thực sự tồn tại. Mức ngưỡng của tỷ lệ nợ xấu 3.25% được tìm thấy dựa theo những đặc điểm khác nhau của các mô hình, trong đó, các ngân hàng đang đối mặt với tỷ lệ nợ xấu cao trong quá khứ có những hành vi phù hợp với những dự đoán về lý thuyết rủi ro đạo đức: việc chấp nhận rủi ro quá mức của các ngân hàng có thể gây nên các khoản lỗ lớn hơn trong dài hạn. Thông qua tất các các mô hình được ước tính, một sự gia tăng khoảng 10% trong tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng đang gặp khó khăn (có tỷ lệ nợ xấu trên mức ngưỡng) có thể làm tỷ lệ nợ xấu tăng thêm khoảng từ 0.16% đến 0.20%. Bên cạnh đó, quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu cũng báo hiệu những vấn đề có ảnh hưởng đáng kể lên tỷ lệ nợ xấu trong bối cảnh thị trường Việt Nam và các quy định bên trong, chẳng hạn như năng lực kém của ban quản lý hay tình trạng sở hữu chéo báo động trong hệ thống. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh |
URI: | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56393 http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025813~S1 |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES
|