Nghiên cứu tác động của các yếu tố vĩ mô và đặc thù ngân hàng đến nợ xấu: bằng chứng thực nghiệm của các ngân hàng thương mại Đông Nam Á

Abstract

Mục tiêu của bài viết là đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô và đặc thù đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại (NHTM) Đông Nam Á. Nghiên cứu sử dụng Phương pháp Moment Tổng Quát GMM dạng hệ thống thông qua dữ liệu của 204 NHTM Đông Nam Á trong giai đoạn 2010-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy nợ xấu của NHTM các nước trong khu vực chịu tác động bởi cả yếu tố vĩ mô và yếu tố đặc thù. Nợ xấu hiện tại của các ngân hàng trong khu vực ASEAN chịu tác động ngược chiều của các yếu tố là tỷ suất lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ cho vay/tiền gửi, quy mô ngân hàng nhưng cùng chiều với nợ xấu trong quá khứ và vốn chủ sở hữu. Đặc biệt, các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cho vay như kỳ vọng của nghiên cứu. Kết quả cũng tìm thấy biến thâm hụt ngân sách tác động có ý nghĩa thống kê đối với nợ xấu nợ xấu. Kết quả này sẽ giúp ích cho các nhà hoạch định chính sách trong việc thiết kế các chính sách tài khóa và an toàn vĩ mô.