Tỷ suất sinh lợi theo ngày cực đại, Biến động tỷ suất sinh lợi đặc trưng và Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng, nghiên cứu tại sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2019

Abstract

Thúc đẩy bởi hàm ý từ một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc đầu tư chứng khoán, đặc biệt tại các thị trường chứng khoán của các nước đang phát triển được ví như là một canh bạc may rủi đối với các nhà đầu tư. Đề tài này đã tiến hành phân tích các yếu tố tác động lên suất sinh lợi của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010 – 2019, trong đó tác giả tập trung vào hai yếu tố là Tỷ suất sinh lợi theo ngày cực đại và Biến động tỷ suất sinh lợi đặc trưng của cổ phiếu. Thông qua phương pháp phân tích danh mục và phương pháp phân tích hồi quy các chứng khoán trong mẫu quan sát. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có sự tương quan ngược chiều có ý nghĩa giữa Biến động tỷ suất sinh lợi đặc trưng và Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng. Mặt khác, trong nghiên cứu này tác giả chưa tìm thấy bằng chứng cho rằng có mối tương quan giữa Tỷ suất sinh lợi theo ngày cực đại và Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng.