Quy mô ngân hàng, tăng trưởng cho vay và rủi ro tín dụng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Abstract

Mục đích của nghiên cứu là khẳng định tác động phi tuyến của quy mô ngân hàng và tăng trưởng cho vay đến rủi ro tín dụng từ thực tiễn tại các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Bài viết sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 24 NHTM trong suốt giai đoạn 2009 – 2019, dữ liệu nghiên cứu từ các báo cáo tài chính đã kiểm toán, được cung cấp bởi FiinGroup. Ước lượng theo GLS khẳng định rằng tăng trưởng cho vay tác động dạng hình chữ U đến rủi ro tín dụng, trong khi đó quy mô ngân hàng tác động dạng hình chữ U ngược đến rủi ro tín dụng. Theo đó, gợi ý các NHTM cần xác định ngưỡng giới hạn tăng trưởng cho vay và quy mô ngân hàng làm nền tảng cho các chính sách có liên quan nhằm điều chỉnh rủi ro tín dụng theo kỳ vọng. Bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm có giá trị tham khảo cho cho nhà quản lý NHTM và các chủ thể khác.