Hạn chế nợ xấu từ việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng – vận dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Đề tài hướng đến việc phân tích các yếu tố vĩ mô (GDP, UN) và yếu tố cụ thể của ngân hàng ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng tại Việt Nam. Đề tài phân tích mức độ ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp UN có ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngoài ra, đề tài còn dựa theo một số giả thuyết của các đề tài trước đây và chọn 5 chỉ số tài chính của ngân hàng đại diện cho các giả thuyết đó và xem xét tác động của chúng đến tỷ lệ nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả chính của đề tài đã chỉ ra rằng, có một mối quan hệ nghịch chiều giữa tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ nợ xấu NPL, mối quan hệ cùng chiều giữa tỷ lệ thất nghiệp UN và tỷ lệ nợ xấu. Ngoài ra khi xem xét các chỉ số tài chính, kết quả đề tài còn cho rằng: Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE, tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động INEF, tỷ lệ tổng nợ phải trả trên tổng tài sản LR có mối tương quan âm đối với tỷ lệ nợ xấu NPL; tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản SOLR, quy mô của ngân hàng SIZE có mối tương quan dương đối với tỷ lệ nợ xấu NPL. Từ những kết quả, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu và vận dụng kết hợp nguyên tắc quản trị rủi ro, đề tài đề xuất một số giải pháp để hạn chế nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.