Tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định tài chính tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Abstract

Trong hoạt động tại các ngân hàng thương mại, rủi ro là lĩnh vực được xem xét và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động an toàn, hiệu quả. Bên cạnh các rủi ro phi tài chính như rủi ro danh tiếng, rủi ro đạo đức thì các nhóm rủi ro tài chính mà tiêu biểu là rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có tác động mạnh mẽ đến sự ổn định của ngân hàng. Với việc sử dụng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng, bao gồm Pooled OLS, FEM và REM với dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006 tới năm 2020, bài nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ nghịch chiều đáng kể giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Một sự tăng lên trong rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến sự giảm xuống trong rủi ro thanh khoản và ngược lại. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rủi ro thanh khoản có sự tác động nghịch chiều và đáng kể đến sự ổn định về mặt tài chính của ngân hàng trong khi rủi ro tín dụng không tác động đến sự ổn định này.