Ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Abstract

Tín dụng được xem là hoạt động kinh doanh cốt lõi của đa số tất cả các ngân hàng và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhược điểm của lĩnh vực này lại ẩn chứa nhiều rủi ro như thua lỗ, phá sản… Vì thế, để giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh truyền thống, các NHTM tại Việt Nam đang tìm hiểu và phát triển hơn nữa hoạt động phi tín dụng hay hoạt động thu nhập ngoài lãi. Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét tác động của các hoạt động TNNL đến hiệu quả hoạt động của 26 NHTM ở Việt Nam từ 2012 - 2021. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình nghiên cứu tổng quát và chia thành 3 mô hình cụ thể để nghiên cứu vấn đề. Nhóm tác giả đã sử dụng hai mô hình khác nhau để phân tích tác động, bao gồm mô hình REM, mô hình FEM và sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình thích hợp và kiểm tra tính đúng đắn của mô hình. Cuối cùng, nhóm sử dụng mô hình hồi quy GMM để khắc phục hiện tượng nội sinh và kiểm tra tính vững của mô hình. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn đưa ra kết quả thiết thực giúp bổ sung thêm bằng chứng thực nghiệm cũng như cơ sở lý thuyết về tác động của TNNL đến hoạt động của các ngân hàng. Kết quả cho thấy, hoạt động dịch vụ đem đến nguồn thu nhập ổn định, ít rủi ro và mang lại TSSL nhiều hơn các hoạt động đến từ kinh doanh, đầu tư. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của ngân hàng, do đó cần áp dụng các giải pháp và khuyến nghị để gia tăng TNNL, đặc biệt là thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Các khuyến nghị được đưa ra bao gồm: “tập trung phát triển, nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, xây dựng chiến lược đầu tư một cách thông minh và gia tăng tổng tài sản”. Từ đó, bài nghiên cứu góp phần cung cấp cho ngành ngân hàng ở Việt Nam các thông tin và kiến thức quan trọng để cải thiện hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước.